在（一）的基础上考虑了股票基本面的分类，探索适合网格交易的股票种类（但高波动不变），条件如下，交叉回测共计126种： ##### 流通股本 1. 小盘股 <5个亿 2. 中盘股 5-10个亿 3. 大盘股 >10个亿 ##### 自由流通市值 1. <50亿 2. 50-100亿 3. 100-200亿 4. 200-400亿 5. 400-800亿 6. 800-1000亿 7. \>1000亿 ##### 市盈率 1. <0 2. 0-20 3. 20-40 4. 40-60 5. 60-80 6. 80-100 7. \>100 ---------------------------------------------------------------结果------------------------------------------------------------------- 更新： 2018/10/28 完成全部市场环境下的回测 ![网格交易_股票分类_震荡市.png][1] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ![网格交易_股票分类_大牛市.png][2] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ![网格交易_股票分类_大熊市.png][3] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ![网格交易_股票分类_慢牛.png][4] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ![网格交易_股票分类_慢熊.png][5] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ![网格交易_股票分类_长期投资.png][6] -------------------------------------------------------这是一条神奇的分割线--------------------------------------------------------- 基于2：20等分网格交易方法： 1. 选择每个行业内PE<50，且252个交易日内标准差最大的5只股票（波动率大） 2. 选择这些股票内当前开盘价在63个交易日内收盘价平均数+-一个标准差的范围内的（确保当前价格在震荡中枢附近） 3. 以当前开盘价作为基准价格，其2%作为步长，设置最大买卖次数为5次，每次等权等金额操作 4. 设置调仓周期为63个交易日，在每个交易日的第一天半仓买进全部股票（防止后续单边上涨没有票卖出的问题） 5. 分6个市场阶段进行回测，加上纯选股无网格策略（纯做多），及加止损策略（止损条件为基准前两日亏损3%以上则卖出全部股票，个股累计亏损30%则卖空该股），以供比较网格交易优势 [1]: https://quant.gtja.com/img/4c2edbb0341249b873afbf70acb8ab7b [2]: https://quant.gtja.com/img/d7da24e4459fba5018b1531736b0b157 [3]: https://quant.gtja.com/img/b765cad3ef2a974b206d25b565f2a8bc [4]: https://quant.gtja.com/img/03425fee1dba7f74833293b9ce9c72ae [5]: https://quant.gtja.com/img/0d56d58fb8bd2a38cd4995b63ef249e9 [6]: https://quant.gtja.com/img/63d0c2673d8c48b97791b1f835c71243